La posición neta especulativa en contratos futuros y opciones de trigo del mercado de Chicago pasó a ser negativa. Los operadores también liquidan posiciones en soja y maíz.
Los administradores de fondos especulativos que operan en el mercado de Chicago (CME Group) comenzaron a apostar a la baja del trigo.
La posición neta especulativa en contratos futuros y opciones de trigo del mercado de Chicago alcanzó al 21 de junio pasado -14.000 contratos versus 7261 el 14 de junio y 16.638 el 7 de junio, según indicó el último informe semanal de la Commodity Futures Trading Commission (Commitments of Traders Reports).
Los operadores especulativos también vienen liquidando posiciones alcistas en contratos de maíz y de soja del mercado de Chicago.
La posición neta especulativa en contratos futuros y opciones de maíz del mercado de Chicago alcanzó al 21 de junio 304.898 contratos versus 370.076 el 14 de junio y 363.800 el 7 de junio.
Por su parte, la posición neta especulativa en contratos futuros y opciones de soja del mercado de Chicago fue el 21 de junio de 66.864 contratos versus 88.584 el 14 de junio y 109.135 el 7 de junio.
Las posiciones netas surgen de la diferencia entre las posiciones compradas (“long”, que fijan un precio techo y por ende apuestan a un mercado alcista) y las posiciones vendidas (“short”, que fijan un precio piso y por lo tanto apuestan a un mercado bajista).
La liquidación de posiciones está lejos de tratarse de un fenómeno particular de los granos: en las últimas semanas los fondos de inversión están tomando ganancias en prácticamente todos los commodities.
Fuente: infocampo.com.ar
